Parallèlement à des études littéraires, et à une thèse sur L’histoire de la critique dramatique et musicale (1998), Sandrine Anglade a travaillé la mise en scène aux côtés d'Andrei Serban, Jean-Pierre Miquel et Philippe Adrien (1995-2001).
De 1999 à 2003, Sandrine Anglade travaille « en solo », avant de fonder, en 2003, sa compagnie en réunissant trois compagnons de route qui forment aujourd’hui la Compagnie Sandrine Anglade, collectif de création, Claude Chestier, dramaturge, scénographe et costumier, Eric Blosse, éclairagiste, et Pascaline Verrier, danseuse et chorégraphe. Ensemble, ils cherchent, du théâtre à l’opéra, à jouer de la transgression des genres, mêlant, en des objets scéniques singuliers, le théâtre, la musique et le mouvement.
De 1999 à 2003, Sandrine Anglade a mis en scène pour le théâtre : Solness, le constructeur d’Ibsen pour la MCLA (Nantes), le Théâtre des Célestins, Lyon, le Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet (2003), La Mère Confidente de Marivaux au Théâtre du Vieux-Colombier/Comédie-Française (2001), Opéra Savon de Jean-Daniel Magnin (2002), La seconde Madame Tanqueray, comédie d'A. W. Pinero (théâtre-cinéma pour l’Auditorium du Musée d'Orsay, 1999).
À l’opéra, elle a réalisé La Reine des Glaces, création de Julien Joubert, Amphithéâtre de l’Opéra bastille (2003), Cosi fan tutte de Mozart à l’Opéra de Tours (2002), Ciboulette de R. Hahn à l'Opéra de Maastricht et en tournée en Hollande (2002), Roméo et Juliette de Gounod à l'Opéra de Bordeaux (2000), Le Viol de Lucrèce de Britten (Opéra de Nantes, 1999), Hänsel et Gretel d'Humperdinck au Grand Théâtre de Limoges et Théâtre d’Angers (2000-2001).
De 2003 à 2007, avec sa compagnie, Sandrine Anglade signe les mises en scène du Tour d’Ecrou de Benjamin Britten pour l’inauguration d’Angers-Nantes (2003), du Petit Roi du Temple, création, Mozart et Jean-Daniel Magnin avec la Maîtrise des Hauts de-Seine , de Tamerlano de Haendel, l’Orfeo d’Angelo Poliziano (XIVe siècle), Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet de Molière et Lully, l’Italienne à Alger de Rossini.